Seminar

Optionen und Futures – Aufbauseminar

Das Aufbauseminar erweitert die Grundkenntnisse im Derivatebereich hinsichtlich der Bewertung und des strategischen Einsatzes. Neben der Preisberechnung lernen die Teilnehmer die wesentlichen Bewertungskennzahlen von Optionen – die sog. Griechen – kennen und entwickeln damit unterschiedliche Absicherungsstrategien. Anhand von zahlreichen Beispielen und praktischen Übungen lernen die Teilnehmer, aktiv Strategien im Handel mit Optionen und Futures anzuwenden.

Agenda

    Futures
  • Futures-Berechnung
  • Futures-Strategien
  • Geldmarkt-Futures, Zins-Futures, Index-Futures
  • Hedging mit Fixed-Income-Futures (Modified Duration, Konvexität, Basis-Point-Value, Key-Rate-Duration)

    Aufbau Optionen: Volatilitäten und Risikokennzahlen ‚Die Griechen‘
  • Optionsarten und -kontrakte
  • Rendite- und Risikoprofile von Optionsstrategien
  • Grundpositionen (kurzer Überblick)
  • Optionspreisberechnung, Volatilitäten Risiko-Kennzahlen "Griechen"

    Strategische Absicherungen und Optionskombinationen
  • Absicherungs- und Renditesteigerungsstrategien (Statisches Hedging, Delta-Hedging, Covered-Call Writing, Zero-Cost-Absicherung)
  • Synthetische Positionen
  • Optionskombinationen (Bull-Spread, Bear-Spread, 2:1 Ratio Call Spread, 2:1 Ratio Put Spread, Butterfly)
  • Volatilitätsstrategien (Long Straddle, Short Straddle, Long Strangle, Short Strangle, Condor)
  • Praktische Übungen am PC mit dem Eurex-Strategy-Master

Voraussetzungen

Das Seminar baut auf dem "Einstiegsseminar Optionen und Financial Futures" auf. Solide Grundkenntnisse des Wertpapiergeschäfts sowie der grundlegenden Terminologie sind zum Verständnis notwendig. Wir empfehlen Ihnen darum die vorherige Teilnahme am Einstiegsseminar Optionen und Futures.

Ihre Referenten

Axel Gerke-Reineke

Axel Gerke-Reineke ist seit mehr als 20 Jahren als Trainer der Capital Markets Academy der Deutschen Börse AG sowie verschiedener anderer Akademien und Banken tätig. Er lernte Außenhandelskaufmann,

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