Zertifikatslehrgang

Zertifizierter Fixed Income-Experte

Anleihen bilden für viele Anleger das Fundament ihrer Kapitalanlage. Vergleichsweise sichere Zahlungsströme machen die Attraktivität dieser Assetklasse  aus. Andererseits ist das Angebot an Anleihen weitaus unübersichtlicher als beispielsweise bei Aktien. Die Teilnehmer lernen die unterschiedlichen Anleihetypen kennen und können diese bewerten. Auf dieser Grundlage werden anhand konkreter Excel-Übungen Bond-Portfolios zusammengestellt und analysiert. Dabei werden die Teilnehmer mit unterschiedlichen Methoden des Zinsrisikomanagements vertraut gemacht.

Der Zertifikatslehrgang besteht aus den folgenden drei Seminaren, die auch einzeln gebucht werden können, und einer Abschlussprüfung am letzten Tag des Lehrgangs.

Agenda

Fixed Income und Zinsmanagement

  • Einteilung festverzinslicher Wertpapiere
  • Analyse und Bewertung: finanzmathematische Grundlagen
  • Spot Rates, Zero Rates, Nullkuponrenditen
  • Zinsstrukturkurven
  • Marktpreisrisiko und Risikokennzahlen
  • Ausfall und Kreditrisiko
  • Rentenindizes
  • Mean Reversion und Marktanomalien

Derivate auf Fixed Income-Produkte

  • Zinssensitivitäten
  • Kapitalmarkt-Futures
  • OTC-Derivate
  • Zinsmanagement und Hedging

Bond-Portfoliomanagement in Excel

  • Excel im Bond-Management
  • Zinsbestimmung aus Marktpreisen mit Excel
  • Zinsrisikomanagement von Bond-Portfolios mit Excel
  • Multi-Asset-Portfoliooptimierung mit Excel
  • Empirische Zinsstrukturkurven
  • Modellierung von Zinsrisiken

Prüfung

Erfolgreiche Absolventen der Prüfung erhalten den Abschluss „Zertifizierter Fixed Income-Experte“ der Deutschen Börse AG. Die Prüfung umfasst 90 Multiple Choice-Fragen und wird am Computer abgelegt. Die Bearbeitungszeit beträgt zwei Stunden.

Prüfungstermine

Die Prüfung können Sie entweder direkt im Anschluss an den Lehrgang oder zu einem späteren Termin ablegen. Die Prüfungen werden einmal monatlich angeboten.

Ihre Referenten

Stefan Toetzke

Stefan Toetzke bildet seit 30 Jahren Finanzexperten weltweit zu diversen Themen im Finanzbereich aus. Für die Capital Markets Academy ist er bereits sehr mehr als 25 Jahren tätig. Seine berufliche

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Prof. Dr. Christian Koziol

Professor Koziol ist Inhaber des Lehrstuhls für Finance an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Zuvor studierte er Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Karlsruhe (TH), heute KIT, und

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