Seminar

Einsatz von FX-Derivaten

Viele Unternehmen und Investoren sind Währungsrisiken ausgesetzt. Die Teilnehmer lernen, wie solche Risiken mit Hilfe von FX-Derivaten abgesichert werden können. Dabei werden FX-OTC-Derivate, FX-Futures und FX-Optionen vorgestellt. Anhand zahlreicher Übungen und Rechenbeispiele erfahren die Teilnehmer, wie man diese Produkte für den Handel und die Absicherung erfolgreich einsetzt.

Die Veranstaltung wird auch als zweitägiges Vertiefungsseminar angeboten. Der erste Seminartag Grundlagen FX-Handel ist auch separat buchbar.

Agenda

Der Terminmarkt
  • Instrumente und Besonderheiten
  • Überblick Devisenterminmarkt

  • Das Devisentermingeschäft (FX Outright)
    • Usancen
    • Preisfindung
    • Time Option
    • Non-deliverable Forward
    • Einsatzmöglichkeiten

    Die Währungsswaps
    • Usancen
    • Preisfindung
    • FX Swap
    • Back-to-Back Loan
    • Cross Currency Swaps
    • Währungsswap (fix gegen fix)
    • Basisswap (variabel gegen variabel)
    • Zinswährungsswap (fix gegen variabel)
    • Kreditrisiko
  • Einsatzmöglichkeiten
  • Swappolitik der Notenbanken

Die FX-Futures
  • Einführung
  • Preisfindung
  • Eurex FX-Futures
  • Einsatzmöglichkeiten

Die FX-Optionen
  • Einführung
  • Preisfindung
  • Eurex FX-Optionen
  • Einsatzmöglichkeiten
  • Exotische Optionen

FX-Derivate in strukturierten Produkten
  • Quanto Option
  • Währungsanleihen und weitere Beispiele

Ihre Referenten

Stefan Toetzke

Stefan Toetzke bildet seit 30 Jahren Finanzexperten weltweit zu diversen Themen im Finanzbereich aus. Für die Capital Markets Academy ist er bereits sehr mehr als 25 Jahren tätig. Seine berufliche

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