Seminar

Bond Portfolio Management in Excel

Die Teilnehmer lernen, die gängigen Zinsinstrumente und übliche Anlagestrategien Excel-basiert zu analysieren. Direkt am PC erarbeiten sie sich mit Excel-Fallstudien die Praxis des Bond-Portfoliomanagements. Sie erhalten eine Einführung in den Excel-Solver und lernen Zinsstrukturkurv (Svensson-Verfahren) anzuwenden.

Agenda

  • Excel-Solver im Bond-Portfoliomanagement
  • Zinsbestimmung aus Marktpreisen mit Excel
  • Modellierung von Zinsrisiken
  • Zinsrisikomanagement mit Excel
  • Multi-Asset-Portfoliooptimierung mit Excel
  • Credit Default Swaps und Ausfallrisiken

Zusätzliche Information


Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikatslehrgangs Fixed Income - Expert. Dieses Qualifizierungsprogramm vermittelt Ihnen fundierte Kenntnisse über Zinstitel und ihre gängigen Derivate und zeigt Ihnen, wie Sie die Risiken managen. Die ausführliche Beschreibung finden Sie in der Broschüre Fixed Income - Experte.

Ihre Referenten

Prof. Dr. Christian Koziol

Professor Koziol ist Inhaber des Lehrstuhls für Finance an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Zuvor studierte er Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Karlsruhe (TH), heute KIT, und

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