Seminar

Bond Portfolio Management in Excel

Die Teilnehmer lernen, die gängigen Zinsinstrumente und übliche Anlagestrategien Excel-basiert zu analysieren. Direkt am PC erarbeiten sie sich mit Excel-Fallstudien die Praxis des Bond-Portfoliomanagements. Sie erhalten eine Einführung in den Excel-Solver und lernen Zinsstrukturkurv (Svensson-Verfahren) anzuwenden.

Vor Ort oder online teilnehmen

Das Seminar wird auch online übertragen. Bitte wählen Sie bei der Buchung den entsprechenden Teilnahmeort (Eschborn oder Live Stream) aus. Für die Veranstaltung nutzen wir das Programm Microsoft Teams, das Sie ohne Installation in Ihrem Browser nutzen können. Wie bei Präsenzveranstaltungen freuen sich unsere Referenten auch bei der Live-Übertragung über Ihre Fragen. Sie können diese sowohl schriftlich über die Chatfunktion als auch mündlich über ihr Mikrofon stellen. Die Präsentation wird Ihnen zusätzlich als PDF zur Verfügung gestellt. 

Agenda

  • Excel-Solver im Bond-Portfoliomanagement
  • Zinsbestimmung aus Marktpreisen mit Excel
  • Modellierung von Zinsrisiken
  • Zinsrisikomanagement mit Excel
  • Multi-Asset-Portfoliooptimierung mit Excel
  • Credit Default Swaps und Ausfallrisiken

Zusätzliche Information


Das Seminar ist Bestandteil des Zertifikatslehrgangs Fixed Income - Expert. Dieses Qualifizierungsprogramm vermittelt Ihnen fundierte Kenntnisse über Zinstitel und ihre gängigen Derivate und zeigt Ihnen, wie Sie die Risiken managen. Die ausführliche Beschreibung finden Sie in der Broschüre Fixed Income - Experte.

Ihre Referenten

Prof. Dr. Christian Koziol

Professor Koziol ist Inhaber des Lehrstuhls für Finance an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Zuvor studierte er Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Karlsruhe (TH), heute KIT, und

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